SignalPlus波动率专栏(20240714)：BTC压力位渐近，市场热情逐步冷却

xrp的发行公司ripple在昨晚为币圈赢下了一次难得的“监管胜利”，纽约南区联邦法院法官Analisa Torres对于SEC从2024年就提起的诉讼作出判决：Ripple代币（XRP）不属于证券。消息公布后，加密货币社区一片欢腾，XRP昨晚一度上涨超过100%，MATIC，ADA，SOL等此前被SEC列为证券的加密货币也在短时间内出现了较大涨幅。与此同时，Ripple强势的上涨也带动了以太坊的交易情绪，使其以坚定的态势短线冲破1900，并在随后攀上了2000的高峰。大饼btc也在此次行情中重新回到31000，并尝试着冲破32000阻力位。下午结算前价格稍有回调，截止今日交割，BTC/ETH分别收于31187.42（ 2.66%），1996.88（ 6.72%）。

市场刚在本周一连串的数据发布结束后喘了口气，突如其来的好消息却又带动了标的的暴涨，Vol Skew再度向看涨期权倾斜，25dRR大幅上涨，ETH大多数期限更是达到了过去一个月的最大值。昨日报复性下跌的隐含波动率也被一波拉回，而后更是在持续不断的交易热情中于今日凌晨被带到高峰，最高点的BTC 中期IV有将近7～8%的Vol of Vol。大约在3-5am过后续期权的流动性逐渐回归，隐含波动率开始出现滑落，BTC回吐大部分涨幅，最终收涨1%左右，ETH则仍以较高的IV站在2000的关键点位。

大宗交易方面，前段时间源源不断的远期大宗看涨实现了他们的回报，在今日仍能看到交易员对上涨势能的持续下注，包括BTC下周100组32500/33500，300组32000/34000 Long Call Spread，还有ETH远期29SEP23上3375组2200/2600 Call Spread。除此之外，累计373BTC的八月32000 Long Straddle策略在BTC价格接近32000的关口附近时被建起。而后，随着市场热情的逐步冷却，BTC/ETH都出现了大量看跌波动率策略（BTC Short 28JUL23 30000/32000 Strangle，ETH Short 29SEP23 1800-2100 Strangle），收回了这波由流动性带来的Vol Premium溢价。

Source: Deribit （截至16:00 UTC 8）

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus，Vol Skew上涨

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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